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Stata: robust 有兩種

在 Stata 裡面,常用的 robust 的有兩種,一種是 robust regression,一種是 regression 裡加 robust 當作是 option。這兩種是完全不一樣的。

Robust regression (Stata 指令rreg) 主要是看 outlier (離群值) 的影響,因為你不想要 outlier 影響到你對 coefficients 的估計。

詳情可看 ucla 網站的介紹:http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/rreg.htm

另外一個會用到 robust 的是 regression 裡面的 robust 選項,語法像是:reg DV IV, vce(robust)。這處理的是另外一個問題:heteroscedasticity (中文有人翻成異方差) [nonconstant residual variance]. 不過這是個大題目,今天沒時間寫了,就簡單寫下這兩種常令人搞混的 robust。

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