在 Stata 裡面，常用的 robust 的有兩種，一種是 robust regression，一種是 regression 裡加 robust 當作是 option。這兩種是完全不一樣的。
Robust regression (Stata 指令rreg) 主要是看 outlier (離群值) 的影響，因為你不想要 outlier 影響到你對 coefficients 的估計。
詳情可看 ucla 網站的介紹：http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/rreg.htm
另外一個會用到 robust 的是 regression 裡面的 robust 選項，語法像是：reg DV IV, vce(robust)。這處理的是另外一個問題：heteroscedasticity (中文有人翻成異方差) [nonconstant residual variance]. 不過這是個大題目，今天沒時間寫了，就簡單寫下這兩種常令人搞混的 robust。
您好，從這個blog和FB粉絲團學到許多實用的STATA技巧，相當感謝。最近在跑ivprobit遇到問題，查閱書籍都無法解決，才在此冒昧請教。
模型的例子像這樣：y1是probit的被解釋變數，y2、y3是兩個工具變數，其中y2=x1+x2，y3=x3+x4，最後回歸式為：y1=y2+y3+x5+x6。然而STATA似乎無法將y2、y3兩組不同的instruments分開跑，必須丟在一起，這在我文章的解釋上不通，實際跑時也發生問題（iteration數百次）。
想請問若我先regress y2、y3再創造新的變數代入probit，和ivprobit的結果的差別為何（事實上得到的參數的確有差別，但不知原因）？又要如何將我的理論化成指令去設定比較好呢？
冒昧留言，感謝您耐心閱讀。
你原本的指令是什麼呢？可以列出來看看嗎？
如果你先創造新的變數，那你是怎麼創造的呢？
原本是：
ivprobit y1 x5 x6 (y2 = x1 x2)
而書上說若有兩個instrumented variable，則一起放入：
ivprobit y1 x5 x6 (y2 y3 = x1 x2 x3 x4)
不過這時就會似乎變成x1 x2 x3 x4同時對y2和y3作迴歸。
我的論文和擁有房屋的機率有關，所以y1=擁屋機率，y2=恆常所得，y3=財富價值。所以y3裡不動產的特性，如房屋面積，和恆常所得就不會有關係，放在同一個括號的話應該不正確？
若創造新變數的話，則會以y2=x1+x2得到的參數後，X1+x2+常數項，創造出新的y2，y3以此類推。翻閱計量教科書，似乎這可能是最接近IV理論的做法…這是我想到的方法，也可能有誤，希望能和你請教。感謝！